Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

Code
GFN134
Domaine
Assurance Banque Finance

Description

1. Le marché des actions (6h)

Acteurs et organisation du marché des actions, les ordres de bourse, les opérations sur actions, quelques méthodes d'évaluation des actions (méthode des discounted cash-flows - méthode comparative).

2. Eléments de théorie de portefeuille (9h)

Rentabilité, risque et diversification, portefeuilles efficients selon le critère moyenne-variance, le modèle de marché, le MEDAF.

3. Les contrats à terme (12h)

Définition et concepts, définition d'un contrat future/forward, description des contrats EURIBOR et Notionnel, relations de parité comptant-terme et description des arbitrages cash et carry et reverse cash et carry, exemples d'utilisation des contrats à terme (arbitrage, spéculation et couverture).

4. Les options (12h)

Présentation générale, les différents types d'options, les principaux déterminants de la prime d'une option, la relation de parité call-put, la couverture avec les options, les stratégies statiques et dynamiques. Les caps et les floors : introduction et utilisations.

5. Exercices EAD-EAO (21h)

Kit à télécharger, 4 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.

Finalité

Comprendre l'organisation et le fonctionnement du marché des actions. Décrire les différentes opérations sur actions et présenter quelques modèles d'évaluation. Présenter les éléments de base de la gestion de portefeuille. Comprendre et analyser les principaux produits dérivés : les futures et les options.

Public

Public niveau bac+3 avec des connaissances de base en mathématiques et statistiques (bac ES minimum) et une culture économique. Avoir les connaissances du cours " Pratiques des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires " (code GFN133).

Nombre d’ECTS
6
Durée en nombre d'heures
60.00
Type de notation
Notation chiffrée (sur 20)
Moyenne pour valider l'UE
10.00
Année de création
2017
Date de fin de validité
Déployabilité
Offre déployable dans le réseau en cas d'agrément
Examen national
Oui

Modalités et délais d'accès

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Équivalences, passerelles & suite de parcours

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Bibliographie
  • R. PORTAIT, P. PONCET : Finance de Marché (Dalloz, 2014)
  • B. JACQUILLAT, B. SOLNIK : Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques (Dunod, 2004)
  • B. DJEMBISSI, N. ORIOL : Préparation à l'examen certifié par l'AMF (Dunod, 2011)
  • D.SIZPIRO : Introduction à la finance de marché (Economica, 1998)
  • BODIE, KANE, MARCUS : Investments (McGraw-Hill, 2005)
Diplômes dans lesquels apparaît cette UE
Blocs de compétences

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