Description

Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques.  Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab

Finalité

Comprendre les enjeux des méthodes de contrôle en présence de l'aléatoire.

Ce cours est en anglais, en présentiel. En FOAD, les documents sont en anglais, les ressources pédagogiques sont transformées en anglais.

Description des modalités d'évaluation

Examen final

Public

M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.