Description
Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.
Finalité
Maîtriser les outils classsiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.
Public
Télécharger une demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.
- Nombre d’ECTS
- 4
- Durée en nombre d'heures
- 60.00
- Type de notation
- Notation chiffrée (sur 20)
- Moyenne pour valider l'UE
- 10.00
- Modalité(s) d'évaluation
- Examen final
- Année de création
- 2025
- Date de début de validité
- Date de fin de validité
- Déployabilité
- Offre non déployable dans le réseau
- Examen national
- Oui
Cette unité fait partie du/des bloc(s) de compétences suivant(s).